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borosを用いた週末貴金属で月次A級とったエッジ｜kakipi - Dom's Brain
borosを用いた週末貴金属で月次A級とったエッジ｜kakipi Source URL: https://note.com/cryptokakipi/n/n52dea29e48b8 borosを用いた週末貴金属で月次A級とったエッジ 79 kakipi 2026年8月1日 10:47 あらかじめ言っておきますが、...
borosを用いた週末貴金属で月次A級とったエッジ｜kakipi
Source URL: https://note.com/cryptokakipi/n/n52dea29e48b8
borosを用いた週末貴金属で月次A級とったエッジ
79
kakipi 2026年8月1日 10:47
あらかじめ言っておきますが、他の猛者よりはエッジしょぼい気がします。すいません。 どうもkakipiです。今回は週末貴金属で月次A取った腐ったエッジを公開します。 それはborosです。 先にリファリンク貼っておきます😁 https://boros.pendle.finance/join/KAKIP 手数料が安くなったりとお得です。 後pendle日本コミュも勝手に宣伝
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わからないことがあれば大体ここで解決します。boros結構触ってたときはお世話になってた。 borosとは 固定金利とperpの変動金利を交換するプロトコルです。 詳しい仕組みはdocsなどにあるので参照していただけると幸いです。 直感的な理解として以下のチャートで説明します。 出来高が多かったこのペアで説明します。 青の線がbtcusdcのfr推移チャート、ローソク足が固定金利チャートです。 右の板でトレードを行います。 右の板でロング（yu）をすると、そのロングした金利を固定で支払い、frを受け取ります。 結果として、受け取るfrが払う固定金利より高かったら勝ちです。 また、途中でポジションの売却も可能です。 直感的には、青の線が自分がロングした固定金利の水準を上回ることが多かったら勝ち。ショートの場合は逆になります。 説明を聞いても難しいので少額で経験したほうが理解しやすいです。 一見すると難しそうで触るのが面倒くさそうですよね。当初リリースされたときもそう感じてましたが、kolが取り上げてて、新しい戦場にはえっじがあるかもと思い、触ってみました。実際、エッジはありました。 リワードファーミング 当時、リワードプールが有り、出来高に応じてpendleが配られました。よくよく見ると、出来高が少ないペアでもエグい量があったので相場の方向感に合わせつつ、同値撤退の指値で出来高ファーミングでリワードをコツコツ稼ぎました。（ちなみにサブ垢使った両建ファーミングは没収報告postあったw） トレードのやりやすさ 普通の銘柄トレードと違い、金利交換というキャッシュフローに基づいた価値なので、根拠のある予想やトレードがしやすかったです。データを使った分析は行っていませんが、個人的にはかなりやりやすかったです。 で、今回大きく収益を出したのが2月の貴金属相場です。 実際にやってたのはbinanceのxauusdt,xagusdtです ここのfrには特徴があります。 オラクルが金曜日の終値でfixされる点です。（現在は変わった） ハイリキは2時間のsma（今は1時間）をオラクルにし、frを計算しています。そのため、急激な価格変動があった場合、初動はfrがかなり変わりますが、時間が経つにつれてもとのfrに落ち着いてきます しかし、binanceは終値fixなので、ハイリキが価格が動いても、binanceはすぐには追従しません。fr込みだとその価格が適正ではないからでです。時間が経つにつれてリキ価格に近づいていき、frの絶対値が大きくなります。 この仕様をもとにトレーディングをしました。 土日はハイリキの価格に遅れつつ追従していく 基本的な流れ この場面はロング遅れて入れず9時決済次にショート 貴金属マーケットの市況として 戦争ファンダが出る。 方向感がかなり変わる そのまま土日を迎える 流れとしてはこのような感じです。基本的には方向感に沿って一方的に動く感じです。この仕組みを理解しつつ、裁量多めでトレーディングをしてました。 ほぼ勝てて、DDもかなり低かった 4時間決済のジワジワ脳汁 裁量多めの利益 なぜ利益を出せる構造があったのかは2つあると考えています。 1つ目が、弱いbotの存在。 リワード目的だと思われる大口mmbotterがいました。しかし、そのbotterはFRが急激に変わってもロング・ショートどちらにも分厚い流動性を出してたので、市場の方向に合わせてかなり良いポジションを作れました。 2つ目が、プレイヤーの質。 txを見る限り10人程トレードをしてましたが、FR仕様を詳しく理解していないのか、あまりうまくなかったです。 まず提示しているFRの計算表示。 binanceは直近4時間のデータを元に提示します。
5時から8時 プレミアムが乗った価格なのでオラクルとの乖離が大きい 8時以降 オラクルがtradfiに追従するので乖離が縮まる。
なので9時以降のFRは絶対値がかなり小さくなります。しかしながら、提示されるFRは直近4時間のデータを下に計算されるため、9時以降も絶対値が高いFRが画面上では表示されます。しかしながら時間とともに収まっていき、11時の決済では土日のようなFRはなくなってます。 8時を境にオラクル乖離はかなり縮まる この状況から9時決済が最も最適だと思いますが、9時以降のFR墜落を見て遅れてポジを切ったり、1回しか取れない9時のFRのためだけに新規ポジを作ったりするなどのプレイヤーがいました。 このときは本当にボタン早押しでしたねw この仕様に気づいているプレイヤーがおり、FR決済の9時0分30秒のギリギリを攻める戦いは楽しかったですw また、急激な価格変動を防ぐために注文量に制限があり、一回では全ポジ解消できないので、連打で時間をかけてポジ解消。 軍資金100万円程で戦いました。そもそも資金があまりないのもありますが、mmbotの板的に100万円がちょうどよいロットを組めたからです。 現在、このエッジはなくなってます。まず、mmbotterが分厚い流動性を撤退しました。次に、貴金属相場が2月と比べてあまり動かなくなり、絶対値が大きいイベントが少なくなりました。さらに、binanceの仕様が変わりました。終値fixではなくなり、EWMA（指数荷重移動平均）によって動くようになり、爆裂FRは終わりました。 早くまたバブルが来てほしい…
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